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平稳性检验和协整检验

发布时间:2026-10-26 18:14:12   来源:    

平稳性检验用于判断时间序列是否具有稳定的均值和方差,常见的方法包括ADF检验和PP检验。协整检验则用于分析非平稳变量之间是否存在长期均衡关系,常用方法有EG两步法和Johansen检验。

检验类型 目的 常用方法 适用场景
平稳性检验 判断序列是否平稳 ADF、PP 预处理非平稳数据
协整检验 分析变量间长期关系 EG、Johansen 建立长期模型

通过平稳性检验确保数据可建模,再通过协整检验验证变量间的经济意义。两者结合,有助于提高计量模型的准确性与解释力。