DW统计量(Durbin-Watson Statistic)用于检验回归模型中是否存在自相关问题。计算公式为:
DW = Σ(e_t - e_{t-1})² / Σe_t²,其中 e_t 为残差。
以下是DW统计量的计算步骤总结:
| 步骤 | 内容 |
| 1 | 进行回归分析,获取残差序列 e_t |
| 2 | 计算相邻残差的差值平方和:Σ(e_t - e_{t-1})² |
| 3 | 计算残差平方和:Σe_t² |
| 4 | 代入公式计算DW值 |
DW值范围在0到4之间,接近2表示无自相关,小于2可能正相关,大于2可能负相关。实际应用中需结合临界值表判断。