DF检验(Dickey-Fuller检验)和ADF检验(Augmented Dickey-Fuller检验)是用于判断时间序列是否平稳的常用方法。两者均基于单位根检验,但适用场景有所不同。
| 项目 | DF检验 | ADF检验 |
| 基本原理 | 检验序列是否存在单位根 | 在DF基础上增加滞后项,处理高阶自相关 |
| 是否考虑滞后项 | 不考虑 | 考虑 |
| 适用情况 | 简单一阶自回归模型 | 复杂序列,存在高阶自相关或趋势 |
| 检验结果 | 判断序列是否平稳 | 更准确判断非平稳性 |
DF检验适用于简单模型,而ADF检验通过引入滞后差分项,提高了对复杂数据的适应性。在实际应用中,ADF检验更为常用。